汇配资 浙商惠丰 浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金清算报告

浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金           清算报告   基金管理人：浙商基金管理有限公司   基金托管人：杭州银行股份有限公司   清算报告出具日：2025 年 6 月 30 日   清算报告公告日：2025 年 7 月 17 日                      重要提示    浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督 管理委员会证监许可【2016】1086 号准予注册，于 2016 年 8 月 1 日起基金合同生效， 基金管理人为浙商基金管理有限公司，基金托管人为杭州银行股份有限公司。    浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会于 2025 年 6 月 16 日 表决通过了《关于终止浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金基金合同有关事项的议 案》，基金份额持有人大会的表决结果及决议生效的公告详见 2025 年 6 月 17 日刊登 在《上海证券报》和基金管理人网站上的《浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金基 金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。    根据持有人大会通过的决议，本基金自 2025 年 6 月 18 日起进入基金财产清算程 序，由基金管理人、基金托管人、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和上海 源泰律师事务所于 2025 年 6 月 18 日成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序， 并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海源泰律 师事务所对清算事宜出具法律意见。                    一、 基金概况 基金名称      浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金 基金简称      浙商惠丰定期 基金代码      002830 基金运作方式    契约型开放式 基金合同生效日   2016 年 8 月 1 日 基金管理人     浙商基金管理有限公司 基金托管人     杭州银行股份有限公司 注册登记机构    浙商基金管理有限公司           在严格控制风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较 投资目标           基准的投资回报。             本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略，           在科学分析与有效管理 风险的基础上，实现风险与收益的           最佳匹配。             （1） 资产配置策略             本基金通过对宏观经济指标、货币政策与财政政策、           商业银行信贷扩张、国际资本流动和其他影响短期资金供           求状况等因素的分析，预判对未来利率市场变化情况。             根据对未来利率市场变化的预判情况，分析不同类别           资产的收益率水平、流动性特征和风险水平特征，并以此           决定各类资产的配置比例和期限匹配。             （2） 固定收益类资产投资策略             本基金通过对影响市场利率的各种因素（如宏观经济           状况、货币政策走向、资金供求情况等）的分析，判断市 投资策略      场利率变化趋势，以确定基金组合的久期目标。当预期未           来市场利率水平下降时，本基金将通过增持剩余期限较长           的债券等方式提高基金组合久期；当预期未来市场利率水           平上升时，本基金将通过增加持有剩余期限较短债券并减           持剩余期限较长债券等方式缩短基金组合久期，以规避组           合跌价风险。             本基金将根据对利率走势、收益率曲线的变化情况的           判断，适时采用哑铃型、梯形或子弹型投资策略，在长           期、中期和短期债券间进行配置，以最大限度避免投资组           合收益受债券利率变动的负面影响。             类属配置是指债券组合中国债、金融债、企业债、公           司债、可转换债券、可交换债券等不同债券投资品种之间           的配置比例。             本基金将综合分析各类属相对收益情况、利差变化状          况、信用风险评级、流动性风险管理等因素来确定各类属          配置比例，发掘具有较好投资价值的投资品种，增持相对          低估并能给组合带来相对较高回报的类属，减持相对高估          并给组合带来相对较低回报的类属。             本基金在个券选择上将安全性因素放在首位，优先选          择高信用等级的债券品种，防范违约风险。其次，在具体          的券种选择上，将根据拟合收益率曲线的实际情况，挖掘          收益率明显偏高的券种，若发现该类券种主要由于市场波          动原因所导致的收益率高于公允水平，则该券种价格属于          相对低估，本基金将重点关注此类低估品种，并选择收益          率曲线上定价相对低估的期限段进行投资。              本基金将综合分析债券投资的风险收益情况、回购成          本及流动性安排等因素，在严格控制投资风险和流动性管          理风险的前提下，通过正回购获得杠杆放大收益。              开放期内，本基金资产总值不得超过基金资产净值的          的 200%。              （3）资产支持证券投资策略              本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪          考察，分析资产支持证券底层资产信用状况变化，并预估          提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的              影响情况，评估其内在价值进行投资。              （4）中小企业私募债投资策略              与传统信用债券相比，一方面，中小企业私募债由于          以非公开方式发行和交易，并且限制投资人数量上限，整          体流动性相对较差；另一方面，受到发债主体资产规模较          小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差影响，整体          的信用风险相对较高。              鉴于中小企业私募债的弱流动性和高风险性，本基金          将运用基本面研究，结合财务分析方法对债券发行人信用          风险进行分析和度量，综合考虑信用基本面、债券收益率          和流动性等因素的基础上，选择风险与收益相匹配的品种          进行投资。              （5）开放期投资策略              开放期内，本基金将综合考虑流动性、市场情况及基          金投资安排，将主要配置高流动性的投资品种。 业绩比较基准   三个月银行定期存款收益率（税后）×1.1          本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场 风险收益特征   基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等预期风          险/收益的产品。                     二、基金运作情况   本基金经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1086 号准予注册，由基金管 理人依照法律法规、基金合同等规定于 2016 年 7 月 28 日向社会公开募集。本基金基 金合同于 2016 年 8 月 1 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总数为 500055412.34 份（含募集期间利息结转的份额）。自 2016 年 8 月 1 日至 2025 年 6 月 17 日期间，本 基金按基金合同约定正常运作。   因为市场环境变化，本基金规模存量较小，为保护基金份额持有人的利益，根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、本 基金基金合同等有关规定，并经与本基金托管人协商一致，公司提议召开基金份额持 有人大会对终止《基金合同》并进行基金财产清算事宜进行审议。基金管理人已于 债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》，并于 2025 年 6 月 16 日表决通过 了《关于终止浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，本 基金自 2025 年 6 月 18 日起进入基金财产清算程序。                       三、财务会计报告    （一）基金最后运作日资产负债表（已经审计）    会计主体：浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金    报告截止日：2025 年 6 月 17 日（最后运作日）                                                  单位：人民币元                                                     最后运作日 资 产： 货币资金                                              7,638,147.27 结算备付金                                                        - 存出保证金                                                        - 资产总计                                              7,638,147.27 负 债： 应付管理人报酬                                                      - 应付托管费                                                   354.86 其他负债                                                 10,618.88 负债合计                                                 10,973.74 所有者权益： 实收基金                                              7,170,299.24 未分配利润                                               456,874.29 所有者权益合计                                           7,627,173.53 负债和所有者权益总计                                        7,638,147.27 注 1：报告截止日 2025 年 6 月 17 日（基金最后运作日），基金份额总额 7,170,299.24 份，基金 份额净值 1.0637 元。 注 2：本基金的清算报表是在持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算 业务指引》的有关规定编制的。由于报告性质所致，本清算报表并无比较期间的相关数据列示。                        四、清算情况   自 2025 年 6 月 18 日起至 2025 年 6 月 27 日止的清算期间，基金财产清算小组对 本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算 情况如下：   （一）清算费用   清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，包 括支付给会计师事务所、律师事务所的费用，分配基金剩余财产的手续费等，根据基 金合同的规定，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。考虑到本基金 清算的实际情况，从保护基金份额持有人利益的角度出发，本基金清算费用中的清算 审计费、清算律师费由基金管理人承担。      （二）资产清算情况 为人民币 7,630,879.52 元，应计银行存款利息为人民币 7,267.75 元，应计银行存款 利息已于 2025 年 6 月 21 日季度结息后划入基金托管户。   （三）负债清偿情况 付。 询费为人民币 4,701.20 元，该款项已于 2025 年 6 月 25 日支付。   （四）本次清算期间的清算损益情况                                                  单位：人民币元                                      自 2025 年 6 月 18 日                   项目              至 2025 年 6 月 27 日止清算期间      一、清算收益      清算收益小计                                              1,526.79      二、清算费用                                                    -      三、清算净收益                                             1,526.79   注 1：利息收入为自 2025 年 6 月 18 日至 2025 年 6 月 27 日止清算期间的银行存   款利息收入。   （五）截至本次清算期结束日的剩余财产情况                                               单位：人民币元                     项目                       金额    一、最后运作日 2025 年 6 月 17 日基金净资产                   7,627,173.53    加：清算期间净收益                                         1,526.79    二、2025 年 6 月 27 日基金净资产                         7,628,700.32   截至本次清算期结束日 2025 年 6 月 27 日，本基金剩余财产为人民币 7,628,700.32 元。自 2025 年 6 月 28 日(清算期结束日次日)至清算款划出日前一日的银行存款产生 的利息归基金份额持有人所有，最终支付清算款金额以本基金注册登记机构的记录为 准。基金管理人将于基金清算资金分配前对尚未返还的应计银行存款利息部分予以垫 资，垫资的尚未结息部分与实际结息金额的差额由管理人承担，基金管理人垫付资金 到账日起孳生的利息归基金管理人所有。垫付资金及其孳生的利息将于清算结束待结 息后返还给基金管理人。除清算划款以及负债清偿产生的银行汇款费从基金资产中支 付外，其他与本次清算相关产生的银行汇款费由基金管理人承担。   根据本基金的《基金合同》约定，基金财产清算小组将依据基金财产清算的分配 方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清 偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。   （六）基金财产清算报告的告知及剩余财产分配安排   本清算报告已经基金托管人复核，将与会计师事务所出具的清算审计报告、律师 事务所出具的法律意见书一并报中国证监会备案后向基金份额持有人公告。清算报告 公告后，基金管理人将遵照法律法规、基金合同等规定及时进行分配。              五、备查文件 （二）存放地点 备查文件存放于基金管理人、基金托管人处。 （三）查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅备查文件。           浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金基金财产清算小组                            二〇二五年六月三十日

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